王同学2020-03-10 11:44:25
王同学第4个，The efficient frontier allows different individuals to have different portfolios of risky assets based upon their own risk aversion and forecast for asset returns.不太明白为什么不对呢
回答（1）
锦年2020-03-10 17:32:54
锦年同学你好，这一条其实在我们刚讲马科维兹有效前沿的时候就讲到过。这里其实就是一个Ultiliy，效用；也就是我们将投资者是风险偏好，中性还是厌恶的那块讲到了。CAPM的一个假设就是所有投资者的风险态度和对同样的资产的收益率的看法是相同的。所以这个选项不对，这一点可以在CAPM一章中CAPM的assumption处找到。
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