老师，这里的option价格上限为什么是 price today 而不是 未来某一时刻的股票价值的折现，即St* e**(-rt) ?
举个反例就是比如股票价格暴涨一万倍变成 10000 S0, 即便是折现的话，也肯定是的大于S0 的啊？ 这个期权本事就是对市场波动率的一种保护，应该不能假设股价平稳运行的情况吧？
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为什么是百分制
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老师说这个题目没算完。请问算完的conditional expectation profit and conditional standard deviation答案分别是多少？并请分别简要列出算式。谢谢。
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老师，请问一下，如果是short call option，卖方期初持有标的物，到期时刻标的物价格飙涨买方行权，理论上也不会造成卖方损失无穷大啊，因为卖方持有标的物，卖方最大的损失不是K-S0 Premium吗，这个损失不是有限的吗？
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如果用连续复利算的话 r不需要变成半年的吗
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请问为什么除以32
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short put的delta＞0 那为什么说put的delta range from-1到0
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请问老师 我算不出正确答案 能帮我看看步骤哪里错了吗？
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组合为103单个只有80啊 组合不是依然大于单个吗
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如果是预测2020的数据应该怎么算？
2019算出来的数据应该怎么用？
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