这道题是effective duration，改变p的公式是不是错了

这道题的公式不懂，我认为的公式是:改变p/p*改变y

老师，为什么short short-term 和 long long-term的gamma<0，Vega>0, 我没太听懂这里的解释

老师 short vega怎么是 vega 越大， 价值越高呢？

老师好，put我按照老师的方法推不到讲义上的公式，能帮忙看看有什么问题吗？谢谢

老师好,63页还不懂，有两个蓝圈，1号蓝圈为什么n（d1）是可以代表这两个变动的关系？老师在视频里说了什么求导，实际我还不理解；2号蓝圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因为黄圈的原因吗？因为只有k的价值影响到call是否行权？谢谢老师

老师，这里的是不是因为题目说了每个季度付一次储存成本才是需要像债券一样折现，考虑次数，之前题目图二老师说期货市场一般不需要考虑次数

保费计算的折现因子计算过程见铅笔，为什么和题中给的都差一点呢

老师，是否delta，gamma，vega大于零都是long，小于零都是short？

老师，可不可以具体讲讲这道题，为什么买入短期卖出长期？还有就是这么做为什么gamma就大于0，vega就小于0？