老师你好，能帮我看下这道题我哪里做错了吗？答案应该是$131967
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风险的市场价格为什么是切线斜率？
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204页ppt，exercise 1 ，给出的duration是在3个月后即9月份（期货到期日），进而计算N，为什么计算N的公式不是用6月份的duration？
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C和D中老师说的二阶项是什么意思呢 为什么是gamma呢
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202页ppt，结果是错了把，分母是105281.25
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202页ppt，结果是错了把，分母是105281.25
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老师 第209页上的图，如果better的fixed和floating都比worse少2%，是不是就没有必要swap了？
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期权费小于1837.02考虑时间价值的话不应该还是亏了吗，怎么叫保本呢，而且行权的时候应该只有当sT大于等于10000+fv（期权费）的时候才没有亏损不是吗？
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请问这道题是不是不可以用计算器计算现值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，FV=10million,计算得出PV=-9653113。用连续复利一步一步算得出结果是-9631181，差距较大，最终结果就与正确答案不一致了
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