Adam2020-05-18 13:03:55

同学你好，其实很简单。
说的就是假设ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，问以下哪个策略获利做大。
由于ABC在不同执行价格下的看涨看跌期权费已经给出，xyz在不同执行价格下的看涨看跌期权费已经给出，
所以我们只需要判断ABC的价格变为54.60时，会不会行权；XYZ的价格变为8.13，会不会行权就可以了。
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大