α不应该是实际收益率-理论预期收益率么？ 这里直接用预期收益率替代了实际收益率，这样不是矛盾么
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期货市场不是滚动短期的期货合约吗，到了下一个期货的时间点只要不继续long合约，就亏损short之后平仓损失的2元钱。现货市场由于价格下降又在赚钱，。这样是不是就不会持续亏损了？
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第四十三题，组合beta0.7，市场beta1，这里我有点混淆了为什么用的是0.7，那什么时候需要用到市场beta
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可以在解释下为什么liquidity risk 高，IR低吗
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为什么PACF的AR是sharp cutoff，AR是 gradually decay?
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书上写，期权short方的保证金计算，采取两个熟高，第二个条件是期权价值+底层股票价格的10%。而下面的例子，用的是0.1*50，50明明是执行价格啊，请帮忙看一下？
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为什么特征根小与一才是协方差平稳呢？
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为什么ar parameter 的绝对值小于1才满足协方差平稳？
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老师您好，理解不了long call, short call, short put, long put的具体含义与区别
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请问为什么在1% confidence 对应的VAR 是第5个worst loss? 这个5是怎么从1% confidence 里定下来的
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