这里说的期权价值是不是就是期权费
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这个不等式是怎么来的？保本票据跟买卖权平价什么关系，为什么这里要扯上买卖权平价？
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1.请问第14题怎么做？
2.和第十题的方差求法有什么不同？
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截图视频中，老师说影响期权价格的因素，有以下6个，不考虑D，是因为D和S成反比，为什么呢？
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蓝笔标出的这里最后折现按8%是因为使用连续复利算的，要是用普通复利是不是就得按转换后的8.08%
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为什么这个均值算出来是-0.5，而不是0.5，为什么加负号
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例1最下面蓝笔标出的为什么直接按年利率6%，而不是1+y/m,定价这里好像都是这么算的，还请老师解释下
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为什么one-step trees的例题中期初资产组合的价值是20*△-f而不是 f呢，卖出一份call不是应该获得期权费吗？为什么获得的期权费要在价值中减掉而不是加上呢？
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当p与r呈反向变动，future价格小于forward价格。但是公式为什么是future价格减去convexity adjustment等于forward价格？应该是加上才对呢
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