麻烦解释下中心矩和非中心矩的意思
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R^2 不是等于ESS/TSS吗
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这道题其实应该是bond2被高估了，所以相对而言1.2的组合被高估，bond3其实是平价的，只是用1.2组合替换后相对被低估了吧
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那对于空头来说，theta>0?
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long的vega大于0，short的vega小于0怎么理解？
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dalta=期权价格变化/标的资产的价格变化，为什么delta=375 虽冲策略就是short 375个股票
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为什么距离到期日越近，GAMMA越大，请不要用Gamma的公式解释（不知道公式的推导）
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老师好，82页最后一句话，为什么gamma要变成-6000？不太懂
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为什么是2000*0.62？
Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化
delta=0.62说明一份股票对应0.62个股期权
那2000个option不应该是2000/0.62个股票吗
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请问这里除以100是什么意思呢
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