青同学2020-05-19 20:47:31
青同学261这咋做啊
回答（1）
Jenny2020-05-20 12:08:24
Jenny同学你好，这个问题中并没有给出cumulative default rate的函数，所以这题是没法做的。假如题目中给了cumulative default rate的函数：F（n)=1-exp(-1%*n); 那么第五年的累积违约率是 1 -e^(-1%×5) = 4.877%，第四年的累积违约率是1 - e^(-1%×4) = 3.921%，所以第五年非条件违约率为4.877% - 3.921% = 0.956%。那么，第五年的条件性违约概率（即前四年不违约第五年违约）就等于第五年非条件违约概率除以前四年不违约的概率=0.956% ÷(1-3.921%) = 0.9950% = 1.00%。
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