第四个选项错在哪里？

老师，粉圈的这两点我还不清楚是怎么来的，能再帮忙讲下么？我看了您给别的同学答疑写的，比如forward在有股利时，为什么delta不等于[1-(ke^-rt/e^-qt)]?还有在futures时，也不懂，谢谢。

请老师大致描述一下key rate shift in spot rate 和key rate shift in par yield 的区别和相似点，谢谢

请问红色部分这组数据怎么得到的，谢谢

为何指数部分的λ/p，可以转化为-λ/p？

为什么这里说DV01 is more appropriate than effecive duration for swap ? DV01是与portfolio size 有关，effective duration 是 百分率，swap 的初使价值都是0， 如何理解呢，谢谢

你好老师，一共四期，最后一笔为什么是100+5，而不是100+5+5+5。

你好老师，算连续复利时梁老师写的是➕，此处应该是乘法还是加法。

你好老师，这个等价换算的时候，怎么看5%是分给连续复利还是一般复利？

1.18 按课本例题方法算，算到一半卡住了，但课后答案也没看懂。1.19 同问，麻烦老师 expand the solution please, thanks