天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3361提问数量:62731

A交B与 (A|B)意义上有什么不同?

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这道题是不是N(d1)的变化有问题,欧式期权如果分红,call的价值会降低,不用计算的话就是选A,但是计算出来确比原来的价值还高,如果N(d1)本身不变的话,那计算结果就是call价值降低的

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Unexpected loss (%) = SQRT [EDF × variance (LGD) + LGD^2 × variance (EDF)] ,这个公式是哪里来的呢?

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老师,这里额外的假设,上一个老师讲的是不能强线性相关,ρ的绝对值不能大于0.7。这个到底应该是怎样的呀?

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capm中的斜率是[𝐸𝑅𝑀−𝑅𝑓],公式推导的时候是因为经过βmkt=1这个点,所以斜率[𝐸𝑅𝑀−𝑅𝑓]/1简写为[𝐸𝑅𝑀−𝑅𝑓],但是后面190页题目为什么beta=1.2的时候,不用[𝐸𝑅𝑀−𝑅𝑓]/1.2作为斜率,而是还用[𝐸𝑅𝑀−𝑅𝑓]作为斜率呢?看到前面一样的问题回答说跟斜率无关,可是在189页的时候老师讲了capm的斜率就是[𝐸𝑅𝑀−𝑅𝑓],怎么又说跟斜率无关呢?

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平方的期望➖期望的平方,这个是什么?

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这题第二个statement和解析联系在一起没看懂

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老师你好!这道题结果要不要减去4%?

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261这咋做啊

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259这句话怎么理解

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