教材里面讲过short bull spread吗？
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为什么-1的相关性使得投资组合的回报标准偏差为0成为可能？回报标准偏差是什么意思？有什么含义和意义吗？
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银行降低标准，客群下沉带来风险增加，这很可能是风险啊。从银行视角，这个怎么能算是优点呢？
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这个bucket的知识点出现在哪里，怎么感觉没有学过？
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我记得线上组合的权重是value的占比，怎么突然变成份数的占比了？
是我哪里理解的不对吗？
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能解释一下怎么看出来是计算标准误的吗
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为什么不采用二叉树模型。
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第31分46秒后面这个简短总结，老师讲的不是很清楚，请文字说明下
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这页讲解对于基差风险的long和short没听懂
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