老师说4是因为后半句各自的风险厌恶度和预期收益不同，所以这句话是错误的。 因为说预期收益不同，所以这句话是错的我能理解，但是关于他们各自的风险厌恶度不同，这个我不太明白，之前幺老师说马科维兹介绍一种全新理念，投资者如何构造适合自己风险偏好的投资组合，所以投资者的风险厌恶度不同，这句话是对的吧？而且这是当时上课幺老师讲的。而且这个组合不一定是市场组合吧？但讲题的老师说，这个组合是市场组合。

假设是投资者都是风险厌恶的，他们的风险偏好都一样，但是他们还是有各自的risk aversion是吗？

对于3 我有点问题 如果不考虑无风险资产，那么就是马科维兹的有效前沿，那时资产组合是符合投资者各自风险偏好的组合，就没有市场组合这个概念了吧？市场组合是在引入无风险资产后，与有效前沿的切点啊？

请问这个barrier option，在什么什么 out 的情况下，我们是不是都assume 在达到这个barrier price之前已经持有这个option了呀。

习题集721题 没太理解

C为什么不对？这个解释没有看懂

第七题的N(d1）不是已经考虑分红了吗？

为什么在计算预期收益时用的是actual那一列数据而不是expected那一列数据呢？

所以，verticla spread 是什么？

回归的假设检验是F检验和t检验都要做么？还是说可以只做一个