老师，这里两值期权的行权概率为什么可以直接用CALL的N（d2）
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这题为什么选c啊, negative duration能说明哪些问题呀
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这三句话，正确的理解是什么，分别表示的远期是什么时间段的
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两个资产相关性越高，标准差越大，那么完全负相关时，它俩的相关性是最小吗？所以标准差最小？
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所以，forward和future都是可以cash or physically settled，但是因为FRA是针对利率的远期合约，所以只能cash selttled，对吗？
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两个资产完全负相关的话，一个涨，另一个必然跌，它的收益会更高吗？那样不是会导致一些不必要的损失么？完全负相关的分散化会不会导致过度对冲？
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老师的D解释错了吧？CML应该diversified 但是efficient,而SML应该是diversified 但是inefficient这样才是对的吧？
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Treynor ratio 可以说是SML线的斜率吗？
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