同学你好，第二个没有basis risk。 Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put. 首先是2000个ATM看跌期权。，delta=-0.5。所以会产生-1000的敞口。所以要买1000个股票进行对冲。 这样就把delta对冲掉了。 为啥delta是-0.5

gamma在short方不是负值吗？还是说这里的负号只是方向而已，而不是大小

deep in the money call也是△=1那这个和远期有联系吗

老师 757题 这个问题怎么理解啊 哪个久期是最合适的 什么最合适啊

老师好， 第58题如果是callable feature，VaR是不是会增加？

请教，怎么理解好？忘记了X﹏X

视频里面question 1中 3). 和4). (a＋b)/2 和求方差的公式是从哪来的？这个没讲过啊

为什么这块说再投资肯定选期货？

743题 算完PV的上下限之后就不会算了 没有Dur怎么算C呢

我还是没理解B为什么说反了？