老师 我想确定一下 利息实际上是在T2时刻产生, 然后通过折现现金流的方式到T1时刻吗

一份合约损失了3750，为什么就要补回3750的变动保证金呢？

老师好，基础课讲义Forward and Future 10-82页 Exercise 1为什么能确定投资者是Short呢？

老师的总结后面，stress test 应该是指correlation breakdown吧？

Correlation breakdown是用来干嘛的？作用和历史模拟法和蒙特卡洛模拟一样吗？也是用来计算VaR 和ES? Worst case analysis是一种指标用来评估尾部的极端损失，作为VaR指标的一种补充？

请问一下九期是在哪里讲了，并且哪里讲到了这些关系？

老师，我认为浮息债卷的价值应该这么求 请问哪里出了问题

92-day and 274-day interest rate is 8%是指从现在到将来第92天和到274天的interest rate都是8%嘛？这道题解析我也没太看懂，为什么不用算就知道是8%呢？

老师有两个问题 1:到期是1.25 半年交换应该是1.25➖0.6等于0.65 而答案是0.75 我不知道0.75是怎么来的。 2，浮动利率哪里算的什么都没看懂 浮动利率应该是Libor➕bp 可实际bp题目从头到位都没有提到

这个等式为什么会相等，我指的是2w1w2*cov（∑1，∑2）=2w1w2*p（∑1∑2）？ 可是p（xy）= cov（x，y）/∑x∑y，从这个等式中它们明显不相等呀，为什么教程视频中它们却相等了？