刚才的问题其实还想问，如果f是A点，fu是B点，fd是C点，以此类推DEF，美式期权如果折现到A节点时考虑是否行权，那么从DEF折现到B和C时，怎么判断的是否行权？从题中看到12＞9.4634，在这个节点是不是也可以提前行权了
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讲义22页PDF t分布和正态分布的对比图 不就是比正态的峰更尖，尾部更肥吗，老师说的矮峰体现在什么地方？
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第40页例题中，最后算出来未来期权价值折现回来是5.09，后面下一步的数字是9.4634，那么结论是在哪一步进行执行呢？
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这题我做对了，但是我有一个问题，视频学习里，老师说了实线和虚线两种汇报，但是对象都是board 啊 为什么B选项里，他说实现汇报是向CEO呢 不应该是直接向board汇报吗吗，然后虚线汇报是先CEO然后board
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为什么历史模拟法计算中500天99%置信度的expected shortfall 是计算4个损失的平均值而不是5个？
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可以详细解释下为什么银行承担更小的风险就可以最大化银行的价值呢？谢谢
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视频第50分40秒，(ST-DT)-K折现时，不应该全部折现么，为什么只有K做了折现公式？
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老师我有两个问题1.这里的实际的F（题目给的）就是期货价格吧 自己算出来理论的是现货价格嘛（为什么呢？） 2，当实际价格F大于理论的 跟据低买高卖 就是买入现货 卖期货 （借钱买入现货，然后签订一个期货合约约定未来以F价格卖出之前买入的。） 当实际价格F小于理论的 根据低买高卖 买入期货 卖出现货（借现货 卖现货 得到现金存银行 然后签订一个远期合约未来以F价格买入期货 用来还之前借的）是这样理解嘛老师
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老师好，刚说到了Tracking Error有时代表的是Tracking Error volatility, 但做题时我应该如何去判断它表示的是TE还是TEV呢？
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