老师好，课上老师在该选项时提到说UL的计算就会涉及到correlation，此处不是很明白，若采用UL=VaR-EL该公式，此处的VaR或者EL在计算时感觉也没有用到correlation。那么UL的计算到底哪里需要涉及到correlation呢？
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老师视频中老师写的这条公式（右图）是啥意思跟梁老师视频上给的 （左图）有什么不一样嘛
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不明白这个贝塔为什么直接等于2，题目的意思不是这个fund的波动率是index的2倍吗？
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Ds是什么来的之前有讲过吗 债卷对冲一点没听懂
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这个D选项为什么错，这个案例的关键不是太complex的吗？
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c，d，都不对然后c错的更明显所以选c吗？还是d是对的，（解释一下d）
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Positions can be closed out be entering an offset position.什么意思呀
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老师您好，我看这里没用公式，请问那个ppt上的公式应该什么时候用呢？
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请问老师，习题集259题，为什么均值是90？
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一个投资者现在持有一个看涨期权的头寸，这时候波动率Vega是大于0，说明波动率和看涨期权的价值是正相关，波动率越大，其越有价值；这是持有看涨期权的属性吧？这样理解是吗？
同样持有一个看涨或者看跌期权，这时候Theta是负值，说明时间和持有的期权（权利头寸）是负相关，随着时间不断流逝（靠近到期日），期权就会一直贬值，这应该也是对持有期权来说客观存在的特性吧？另外，随着时间越来越临近到期日，Theta的绝对值也越大？
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