这种考选择题的话，会不会题干出现一种经济周期比较震荡，然后让我们选择一个对应的标准差的正态分布来建模？
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假设CAPM计算得到的收益率是12%，其他预测方式得到的收益率是10%，那么当资产未来的现金流分别按照12%和10%进行折算时，按照12%进行折算得到的价格要低于按照10%折算的价格，说明了价格被高估。 老师，这是你跟别人讲的我看的，是不是可以这样理解，因为本题问的是valuation，就是涉及未来折现价格的高估低估的比较，而并不是单单比较两个收益率之间的高估低估？重点在这个“valuation”上，是吗？
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strong form market efficiency跟市场预期有啥关系呢？
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题库有没有用英文显示的方式来做的？
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资产规模越大那么风险越大，那么银行越大风险也越大？
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第一个单调性特点和我们传统的认为高风险高回报不一样了？
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VaR算是衡量风险的一个指标吗？那ES也算一个指标？但是ES比VaR 更符合一致性风险特征的指标?
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为什么我算出来IY=9.9993呢？
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对于long方投资者，时间流逝对期权的价值是不利的，因为随着时间流逝，慢慢到了到期日，价值会不会慢慢递减，而对于看跌期权且在期权行权日之前只要出现in the money, 此时theta就大于0，随着流逝，越快到行权日就越值钱？ （但是这个应该有一个假设吧，就是行权日的K要大于行权日的股价？）
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波动率如果是越快到期，Vega值越小，换句话说时间越短vega越小，越长，值越大（距离到期日越长越不稳定，波动率越大）；这个情景下，是Vega大于0，是正相关，也是long position；如果Vega小于0，就是负相关了，也是short position; 如果卖期权，越快到到期日，越值钱？怎么理解呢
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