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简同学2021-06-01 19:01:49

老师的总结后面，stress test 应该是指correlation breakdown吧？

回答（1）

Millie2021-06-02 09:59:37

同学你好，correlation breakdown指的是恶劣情况下如金融危机，分散化效果减弱，资产间的相关性增加。

stress test的优点之一是可以考虑correlation breakdown，WCS也有同样的优点。

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