上一页ppt写expected future spot price of an asset ,也就是说这两页的ppt的内容不适用于commodity吗？
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为什么这里用的公式只是之前的ppt中的很多种中的一种？
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在“完美情况”中，forward price 等于future price，此时标的资产和rate的相关系数是正还是负还是0？
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无套利风险和无风险的区别和关系是什么，为什么有的题有说明这两个条件，有的题没有？如果只说了这两个之中的一个，是不是我也应该理解为另一个也是默认的？
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这里S0和r，一个升一个降，为什么就说F会上升？
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老师好 请问ad hoc是啥意思
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这里能赚更多钱的原因难道不是“市场上的利率比较高”吗？
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“futures的保证金上升到一定程度可以拿出来”
请问上升到什么程度？
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为什么这道题这样写算出来的数不对呢，V= (1100-1080)/e^(4%-2%)*0.25
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