这道题方差要除以15还是除以14，为什么？

这里B的描述跟下面这道题选择C有没有冲突，为什么下面这道选择C，这里B又是错误的： Assume the upward-sloping 2-year theoretical spot rate curve, and associated discount factors, below: Consider three bonds with identical par value of $100 and maturity of two years: Bond I is a zero-coupon bond Bond II pays a semi-annual 2.0% coupon Bond III pays a semi-annual 4.0% coupon From lowest to highest, what is the order of their yields-to-maturity (YTM)? AYTM(I)＜II＜YTM(III) BI = II = III (same YTM) CIII＜II＜I DUnclear without more information.

这个图能再讲一下吗

直接就用没有问题.............所以题目里面写的有效久期的话，这种题目都直接用就行？

这里为什么用effective duration？effective不是用于内嵌期权的债券吗

c错在哪里呢？

我国也是这个时点吗？

为什么是相加呢？

您好，有点混，两个问题。（1）incerpt、X和regression的standrad error分别英文怎么说，代表什么意思？（是ANOVA table里面那个SS吗？）（2） test statistic for the coefficient。t检验我印象一直是用（x-μ）/SE来算的，这里x带了9，μ带了0怎么理解思？上课似乎没讲到，是不是超纲了?

一元二次方程...怎么求X来着？