老师 这道题还是不明白

这个p(S,r)这个写法是什么意思？

请问这一页的内容只记公式和结论，推导过程听不懂会影响考试吗？

远期利率=期货利率-凸性调整，这个公式在应用时候需要先调整天数、再调整到连续复利情况下去计算远期利率。为啥本题要把连续复利换算为一般复利去求解呢？

完全看不懂她是怎么得出DV01的计算公式的，请再讲一下谢谢。 这个人讲得太烂，定义也不讲清楚，讲的话前言不搭后语，我恨死这个人了

所以duration的定义是什么？是一个比率吗？是一段时间吗？她讲的太混乱

她在DV01=1bp(0.01%)那里的下面写一个德儿塔y撇是什么意思？

为什么 two-day volatility of the stock的结果是变成求volatility(R1+R2)。看不懂

那么bond yield 要从哪知道呢？

QBP这里，市场利率r和价格p之间正相关负相关为什么会和6%有关系？