187****02062024-10-20 14:51:48
187****0206The loss given default for a derivative transaction is typically negatively correlated with the counterparty’s probability of default.
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黄石2024-10-22 10:08:56
黄石同学你好。这句话的正确表述应为The loss given default for a derivative transaction is typically positively correlated with the counterparty’s probability of default。正相关的意思是，当变量A上升时，变量B也倾向于上升（但不是一定上升）。违约概率上升，LGD确实不会百分百上升，但是根据历史数据来看它们之间确实存在正向关系，LGD会倾向于上升。
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