黄石2024-10-22 13:54:10

同学你好。要理解这句话首先要明白control variates法到底是在做什么。假设我当前要对期权A进行定价，由于A没有确切的解析解价格（例如BSM公式得出的价格），我们需要使用蒙特卡洛模拟。Control variates的思路在于，对于期权A，我们去找到另一个与其紧密相关的期权B。但是，期权B不但可以通过蒙特卡洛模拟进行定价，也有具体的解析解定价。由于期权A与期权B高度相关，那么我们认为它们俩的定价错误也是高度相关的。因此，我可以先研究一下期权B的蒙特卡洛定价与解析解定价之间的误差，然后用这些误差来修正期权A的蒙特卡洛定价、使其更为精准。根据上述内容，可见若想使用control variates法，那么我们必须能找到一个既有蒙特卡洛定价、也有具体解析解定价公式的期权B。如果找不到这个期权B，那么以上操作是施展不了的。这就是选项中这句话的含义。