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考试的时候题目会怎么讲现金流的方向
怎么有两个利率
Swap的 价值不是固定利率吗，为什么算出来是这样的
最后Swap那个式子为什么要那么乘啊
6%-5%是为什么
为什么Interest rate futures都是“利率和合约价值反向关系”，即利率上升，债券价值下降，合约价值下降
请问图片中的3/4是怎么来的？
为什么算出协方差就是两者都违约的概率呢
为什么五年违约的概率要用1-0.99^5算呢 不能直接用（1%)^5吗
那些公式简写是在哪一章？ESS，RSS，R平方
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