C为什么错了？

老师好，这道题是不是也可以不算，根据S大于K的call option，已知德尔塔大于0.5，但不算deep in the money(50与49)，所以德尔塔也不是1；排除几个答案，只能选A

老师好，根据选项，我将B理解成long call，将C理解成short put。如是short put损失最大就是把价格跌完，可是long call是没有限制的，所以认为B风险更大，请问这样理解为什么不对？因为损失最大，不代表风险最大吗

老师能不能解释下Uniform(5,10）代表什么

看到平台上一个老师的解答说期权价值就是期权费，期权价格可以理解为current place，那我是不是可以理解成在签订期权时期权费等于current price，那么零时刻，期权价值就等于期权价格

解释一下A

麻烦老师解释一下这个公式 谢谢

A选项为什么不是0.3+0.3

假如说我持有一个东西，我现在不卖，但是未来要卖，假如说他现在是五块钱，我可以签未来八块钱的卖出期权的呀，这样我就赚了三块钱，对手方是怎么想的呢？因为我现在不卖，我未来在卖，所以万一未来涨到价格过高，

现实中有没有可能，看涨期权在签订时标的资产价格高于执行价格？看跌期权在签订时标的资产价格低于执行价格。