一同学2018-07-23 22:12:42
一同学老师您好！ 我想问一下，视频中讲到异方差不会导致有偏估计；序列相关不会导致有偏估计，为什么两个一起发生就会导致估计有偏？ 另外，unconditional异方差和conditional异方差有什么区别？对于估计的无偏性有什么影响？ 谢谢老师。
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Crystal2018-07-25 09:54:08
Crystal同学你好，你指的有偏估计是什么，因为不管是异方差自相关还是多重共线性都会影响回归检验的，但是影响的方面是不一样的，异方差和自相关是通过影响标准误，而多重共线性是直接影响斜率的。
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An analyst is estimating whether a fund’s excess return for a quarter is related to interest rates and last quarter’s excess return. The regression equation is found to have unconditional heteroskedasticity and serial correlation. Which of the following is most accurate? Parameter estimates will be:inaccurate and statistical inference about the parameters will not be valid.为什么回归得到的参数估计是不准确的？
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同学你好，这个题目的解析可能是有点问题的，后续我们会改正的。在这里我说一下关于条件异方差和非条件异方差的内容，他们两个都是不会影响线性回归的斜率的，在我们一级的原版书中对于非条件异方差是没有提及的，他就是残差的方差不是一个常数，而且残差方差的变化也和x是没有关系额的，这个是我们不研究的。
Cindy2018-07-27 10:24:20
Cindy同学你好，这个回归方程产生了无条件异方差问题，方差变了统计量的Standard error就变了，这时统计量的分母就变了，自然影响了统计量的检验，所以得到的估计是不准确的。
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老师您好！关于统计量是不准确的我理解，但是我认为参数估计parameter estimates应该是无偏的。但是正确答案说参数估计是inaccurate的，这是为什么？
孙兰欣2018-08-15 05:45:49
孙兰欣我也想问这个问题统计量的变化很清楚， 但是参数（b0=intercept, b1=slope）不是应该不受影响的吗？这样答案不是a吗？望解答 谢谢
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