老师 为什么sigma1是0.0002开根号 为什么要开根号呢
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老师 红色字体写的公式原本是什么样的?deltanormal没见过啊 用的是原资产var乘以duration这是哪个公式
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477题最终就是比较久期的大小,0息债的久期应该是最大的,其次是par最后是premium bond,不应该选a吗?
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b c知道不对,因为已经对冲delta,标的物价格波动对期权应该没有影响,d为什么对呢?
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这里为什么会用2.5%的单尾?难道不应该是5%?
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547题,随着到期日临近,在at the money点上,Theta和gamma都是最大的。改怎么选择呢?
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老师,这两道题568是方差均值回归,574是价格是均值回归,牵着的相关系数与方差无关,所以不能确定正负,后面价格的相关系数是负的,所以var被低估。这么理解对吗?
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这道题中,0.6650与0.6880的单位应该都是USD,而4.5% 是AUD的,为什么0.665后面会乘 e^(-4.5%×5/12)
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