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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3299提问数量:61973
老师,我有几个问题,通常题目说的duration指的是modified duration吗?然后图中A 和 B 哪条斜率大?(或者这么说 斜率大的duration大吗?) 还有为什么duration大的 r上升,P就会上升更猛?(因为斜率这张图?可是duration是利率变动1单位,价格变动的百分比吗?不是利率变动1单位,价格变动多少,所以是把duration近似看成DD了吗?)
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3299提问数量:61973老师,我有几个问题,通常题目说的duration指的是modified duration吗?然后图中A 和 B 哪条斜率大?(或者这么说 斜率大的duration大吗?) 还有为什么duration大的 r上升,P就会上升更猛?(因为斜率这张图?可是duration是利率变动1单位,价格变动的百分比吗?不是利率变动1单位,价格变动多少,所以是把duration近似看成DD了吗?)