这里为什么会用2.5%的单尾?难道不应该是5%?
已回答
547题,随着到期日临近,在at the money点上,Theta和gamma都是最大的。改怎么选择呢?
已回答
老师,这两道题568是方差均值回归,574是价格是均值回归,牵着的相关系数与方差无关,所以不能确定正负,后面价格的相关系数是负的,所以var被低估。这么理解对吗?
已回答
这道题中,0.6650与0.6880的单位应该都是USD,而4.5% 是AUD的,为什么0.665后面会乘 e^(-4.5%×5/12)
已回答
Variance approach方法是delta~normal法吗?
已回答
解释里说国债利率比公司债高?还有d不太明白
已回答