天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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这里为什么会用2.5%的单尾?难道不应该是5%?

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1-2-3是不是应该都相同呢?

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547题,随着到期日临近,在at the money点上,Theta和gamma都是最大的。改怎么选择呢?

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老师,这两道题568是方差均值回归,574是价格是均值回归,牵着的相关系数与方差无关,所以不能确定正负,后面价格的相关系数是负的,所以var被低估。这么理解对吗?

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这道题中,0.6650与0.6880的单位应该都是USD,而4.5% 是AUD的,为什么0.665后面会乘 e^(-4.5%×5/12)

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Variance approach方法是delta~normal法吗?

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老师,这个题有点看不懂

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解释里说国债利率比公司债高?还有d不太明白

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这题不太懂

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麻烦老师,这个有点懵

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