请问怎么理解put option of a puttable bond 和call option of a callable bond？每个选项都不是很清楚，麻烦老师解释一下
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为什么在backwardation的时候对消费者有利？
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这个题为什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
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不懂利率和看涨期权的关系，为什么利率就是零了？
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为什么价格下降要交保证金，买入的话不是更便宜才更有能力买进吗？
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最後求PV 時，
為什麼上題答案最e卻是用 T2 R2
下題最後卻是用T1 R1?
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IR计算公式上面的α是詹森α还是ERm-ERp啊
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第27题，题目问用5% significance level, 为什么答案用2.5%的38.0705？
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