non-directional risk是指什么意思

还有一个疑问，就是wrong way risk，个人感觉衍生品市场好像都是wrong way risk吧，不知道自己的理解对不对，请老师指点。还有就是out of the money的put opion的wrong way risk是最高的吗？

老师，麻烦问下585题，两者的权重不应该是转换为美元后的权重才对嘛？然后按下面这个公式的平方根求解嘛？ （w1VaR1）^2+（w2VaR2）^2+2*w1w2*VaR1*VaR2*相关系数

老师。麻烦问下574题，天然气价格为什么是负相关呢？

老师麻烦问下，572题，这道题只说明了独立同分布，但没有排除含权的可能，为什么就可以用平方根法则计算呢？谢谢了！

老师 为什么sigma1是0.0002开根号 为什么要开根号呢

老师 红色字体写的公式原本是什么样的？deltanormal没见过啊 用的是原资产var乘以duration这是哪个公式

老师。这道题答案算出来 是c?

477题最终就是比较久期的大小，0息债的久期应该是最大的，其次是par最后是premium bond，不应该选a吗？

b c知道不对，因为已经对冲delta,标的物价格波动对期权应该没有影响，d为什么对呢？