Pyer2018-08-02 00:07:16
Pyer视频中说蓝色的线是考虑二阶导的，那真实的曲线在切点左边s下降的时候是不是应该比蓝色的高啊，因为考虑三阶导？我看杨老师讲那个duration+convexity时候这么说的，切点两边不一样，和幺老师讲的不一样啊，不理解😭
回答（1）
Cindy2018-08-02 09:36:34
Cindy同学你好，当S变动范围较小时，一般不考虑3阶导数，只考虑前面两阶导数即可。因为delta gamma的影响才是重头。这个影响及类似债券里利率对价格的变动影响一样，以多头为例，上升的时候升的多，下跌的时候跌的少。如果要考虑3阶导数的话会很复杂，涉及到3次方了，所以一般不考虑3阶导数。
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