为什么在接近到期的时候，很难对冲呢？

这道题vega为负从哪里得出

为什么2.5除以1.05是未来的收益？

请问一下第四题，按照老师列的公式计算结果应该是103.0296 和答案有偏差 附图中我列的公式是和答案结果相同的 想请问老师标准应该用哪个公式呀？

这道题应该怎么做？

为什么short an option is riskier than a spread or buying an option?

C选项为什么不对？

表格中第一条已知样本是normal distribution时，不论样本个数是否大于30都用z统计量，这时的公式一样吗？

老师您好，这道题可以解释一下是怎么判断出来原portfolio是负vega和负theta吗？谢谢！我的思考过程如下： 我觉得theta应该是正的，因为对于long position theta一般都是负的，然后题中说portfolio是在承受损失，所以我判断的theta是正的。

为什么是这个答案呢