怎樣才能由forward rate 轉到YTM?
怎樣才能由discount factor 轉到YTM?
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所以Strip only equal to principle strips ?
不是 strip 分兩種 C strip/interest strip and principle
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还是没能理解D
波动率大，diversify效果就好吗？两者正相关?
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题目中求value 是求报价p？ 期货价格p和value不是不一样吗？
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所以investor 是代表bank or Myself ?
是要prefer low rate or high rate 才好？
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Downward sloping yield cure 也是flatten 嗎？
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為什麼這題不用x time value??
Time line 應該是怎樣？
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Is Par rate equal to coupon rate?
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