第二部分讲义136页，B选项老师是不是讲错了，自由度应该是4吧，观测值才是5
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CML直线中，提到Portfolio P点上方是 Borrowing，为什么借的是Rf？不是借的其他外来资金
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老师好，barrier option的put的图和call的图是一样的对吗？
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老师好，这道题目里的Ⅱ，卖一个牛市价差，牛市价差本来是低买高卖，卖一个不就是反过来吗
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这道题是怎么算的，按照低买高卖的解题思路，我的运算过程如图2，哪里不对
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这道题是考的这张图吗？EUR put的价差不应该是(K2-K1)e的-rt次方，怎么可能大于(K2-K1)
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之前有过求return的covariance的题目 说默认当做sample处理，为什么这题的五组数当成population了
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题目问stock price的volatility 为什么答案算的是return的volatility？
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你好，讲义上讲的有红利的put-call-parity不是应该是P+S0=C+ke-rt次方+D，这两道题目中的红利率为什么是这么算的，如果按照讲义上的式子算出红利再按连续复利算出来的红利率和答案不一样
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