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FRM一级
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正太分布的一个特性是location-scale invariance ,也就是random variables derived from other normally distributed random variables will also be normally distributed.那么自变量与因变量之间应该只能是线性关系吧,感觉这个选项表述的不明确
已回答这是一道应试的问题。图一例题里,告知浮息债部分的“上一个付息日”的付息利率5%,而计算下一个付息日的coupon值时也是按照这5%的利率计算出25,000的价值。但是我有一个不明白,上一个付息日的利率,不能用在下一个付息日的吧?是否应该是用FRA的推算思路,假设连续复利,(9个月LIBOR)5.6 * 3/4 = (3个月LIBOR)5.4% *1/4 + (之后6个月适用的LIBOR)R6 *1/2, 得出 R6 = 5.7%?这个才是当前时点三个月后的coupon利率吧? 或者,考试时候全部是用上一个付息日的LIBOR来计算下一个付息日的coupon?