葛同学2018-08-13 22:32:45
葛同学老师，您好，这道题看答案，也没看太明白，什么情况，一看了讲义，160–163，页，也还是云里雾里的，为什么就选择了Sharpe measure，如果 market portfolio standard deviation = 24%，那应该选什么？
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Wendy2018-08-14 17:43:20
Wendy同学你好
这题就是让我们判断衡量ABC三个组合管理人的业绩情况，用哪个ratio衡量比较合适。
这题迷惑的地方估计是A和B。詹森aphla得有相同的贝塔才能进行比较，这三个管理的贝塔不同。D，sortino ratio等分母应该是半方差，这题没有足够的信息。
A。treynor 衡量的是系统性风险，也就是说衡量一个充分分散化的组合（里面只有系统性风险）
而三个的波动率都是大于市场的波动率0.19。即使这里市场组合标准差等于0.24，所以这不是一个充分分散化的组合，所以最好用sharpe ratio
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