葛同学2018-08-13 22:32:45
老师,您好,这道题看答案,也没看太明白,什么情况,一看了讲义,160–163,页,也还是云里雾里的,为什么就选择了Sharpe measure,如果 market portfolio standard deviation = 24%,那应该选什么?
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Wendy2018-08-14 17:43:20
同学你好
这题就是让我们判断衡量ABC三个组合管理人的业绩情况,用哪个ratio衡量比较合适。
这题迷惑的地方估计是A和B。詹森aphla得有相同的贝塔才能进行比较,这三个管理的贝塔不同。D,sortino ratio等分母应该是半方差,这题没有足够的信息。
A。treynor 衡量的是系统性风险,也就是说衡量一个充分分散化的组合(里面只有系统性风险)
而三个的波动率都是大于市场的波动率0.19。即使这里市场组合标准差等于0.24,所以这不是一个充分分散化的组合,所以最好用sharpe ratio
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