吴同学2018-08-13 17:45:28
吴同学估值与风险模型讲义第21页，B-S模型的假设的第一条：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老师给出完整的描述。因为我和第30页这个例题的C选项弄混了，C选项是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 请老师给出对于C选项的详细描述。C选项前半句为什么错了？
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Wendy2018-08-13 18:23:24
Wendy同学你好，
μ是标的资产的收益率。
σ是标的资产的波动率。
C选项是正确的
有什么模糊的地方么？
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有，么铮老师说C选项前半段不对。
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如图
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这个问题，我明天确认下回答你
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同学你好，特意查了john hull的原文《OPTIONS, FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES》，因为原版书BSM这个内容是节选至这本书的。这两个说的是一回事，都是模型的假设，假设μ是constant的。老师在这里可能看错了。
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是不是标的资产的 预期收益率 是constant的？
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对的
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