call potion的delta从0到1，为什么long call大于0，而short call小于0？同理，为什么short put大于0？

p20 这里的joint prob 和条件概率有什么区别呀 我认为是条件概率呀。在x=1的条件下y=1，在x=2时y=1或者2

如图 Rho里面的小r是期权价格与标的价格的相关系数吗？

欧式 in the money 看跌期权 的 theta 是大于0 的吗？为什么？

老师您好，308题怎样判断C和D,麻烦能详细解释下吗？谢谢！

这里讲解的计算方式跟题目的13题冲突了，用视频这种方法算出来的答案是错的啊

这道求解标准差的题，最后会变成求解一元二次方程，得到两个解；一个是7.5 一个是15； 但答案显然只取了其中之一，7.5^2=56.25 是可以约等于56.3的，为什么不取它？

为什么选A,请老师帮忙解惑！

Vega 是形容期权价格与标的资产价格波动率的关系吗 那是不是都是波动率越大 期权价格越高？然后如图 price是标的资产价格还是期权价格？

老师您好，请帮忙讲解一下295题，谢谢！