An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 为什么从这句话就可以得出是short vega & short theta呢？

麻烦老师讲解下这道题，答案上0.665那一部分看不懂

484 485我都选错了 请老师给讲解一下

为什么不选A 这道题如何思考呢

能不能介绍一下幂律法则和在FRM题目中的实际运用

能不能介绍一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和极值理论，还有各分布的形状 比如lognormal

能不能介绍一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和极值理论，还有各分布的形状 比如lognormal

能不能介绍一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和极值理论，还有各分布的形状 比如lognormal

老师您好，请问这道题如何解释

这题如何解？