题干不是卖吗,应该担心价格下跌,应该是short,为什么答案会是purchase?
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CAPM=RF+B(RM-RF),为什么会跟均值和标准差有关呢? 倒是CML表达公式只跟均值和标准差有关,求解
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为什么之前课上讲的算TBA的时候价格有加上coupon,这里却不用
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之前的课上算买卖TBA时,价格都有加上coupon,这里为什么不用加
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为啥不是到期的时候spot rate和forward rate相等呢?讲解说的是按照那个term structure它们两个的关系是这样的,内个到期时候相等为什么不能用在这里啊
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这里讲解说是因为1.812<1.96,但是这样不就没有落入拒绝域吗?而且为什么题目给的t值那么大,不就是拒绝了原假设?这个t值可以用吗?
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第十四题梁老师的解题思路是不是错了? 题目问的是套利,但老师是在求payoff。
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这道题老师说是有一个顺序的,在哪里啊,我好像没看到很具体的
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第二句:解析中用t检验,coefficient/std error,说是大于3拒绝...不明白逻辑在哪
能否详细讲一下
多谢
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