葛同学2018-09-06 05:43:46
葛同学怎么理解不考虑尾部收益分布，谢谢老师
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Robin Ma2018-09-06 09:24:21
Robin Ma同学你好，可以从两个角度进行思考。第一，只考虑波动率和收益是一个前提条件，这是既定的结论。 第二，从另一个前提假设（投资者都是risk averse厌恶风险）来考虑，厌恶风险的投资者不会去考虑极端损失，而且极端损失也没有特别有效可靠的度量方法，投资者投资于无风险资产和市场上的资产组合（曲线经过M点），出现极端损失可能也很小。
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