不好意思, 前面一个问题的图片在这里....谢谢老师!
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老师您好, 请问下:
DD代表利率变化1单位, 债券价格变化多少金额.
这句话是没问题的...
我的问题是:
问题1: 请问如何理解这个"1单位"? 就是数字1, 也就是百分之百?
问题2: 比如图片中的这道题目
计算出的DD = -736, 原先计算器的I/Y输入的是6(代表原先的YTM = 0.06); 难道现在利率变化1单位, 那么我的利率就是106%, 计算器输入106? 怎么感觉很奇怪啊.....而且结果也不是价格变化了-736美刀呀.........
请依次解答, 谢谢老师!
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老师您好, 请问下:
麦考利久期, 修正久期, 美元久期, DV01-->它们的计算公式中的y都是指YTM对吧?, 也就是一个常数?
谢谢老师!
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老师说的第二种算法，计算出来的结果是15.30，与第一种计算方法计算结果16.91相差较大，请问是什么原因呢？
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我觉得forward rate怎么推倒出来的，讲得不清楚，能多解释一下吗？
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这一题他交易的是股票，为什么收益率大，价格低？
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1.请问这里如果与老师假设的相反，收英镑支美元，swap价值是负值吗？ 2.收支哪种货币是通过哪个角度看的，是通过A公司角度看收美元支英镑算swap价值；还是在B公司角度看收英镑支美元，还是站在发行swap的机构看？
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两年期的保费计算问题。为什么第二年的保费和第一年的保费一样？第一年的保费就是X没问题，为什么第二年保费也是X？第二年死亡率跟第一年的死亡率不一样，第二年的死亡率更高，保费也应该更高啊
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不太懂B选项，6大于2.58，应该是拒绝原假设啊
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