Iris2018-09-27 00:15:23
Iris想请老师解释一下notes book4 page88里面关于implied volatility & historical volatility的 关系。书里就提到了Practitioners will use BSM option model aloing with market price for options and solve for volatility, which is known as implied volatility. 具体我们在实际操作中是怎么根据历史数据来预测隐含波动率的呢？这部分没有看懂。
回答（1）
Cindy2018-09-27 09:59:11
Cindy同学你好，隐含波动率其实是根据 BSM模型反求出来的，回顾BSM模型里的所有参数，我们知道了无风险利率，股票价格，执行价格，时间，期权的价格我们也能在实际的市场中观察到，把这些已知条件代入了 BSM公式里面，就可以求出波动率了，这个求出来的波动率就是隐含波动率
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