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13****162018-09-26 20:59:19

基础课里 老师说 VAR=UL-EL，这里说的事VAR=UL 考试遇到要以什么为准？

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回答（1）

Cindy2018-09-27 09:46:27

同学你好，到了二级, UL=VaR-EL的，在一级，有时候UL=VaR,这主要是因为FRM体系采取的来自不同的学者的观点，咱们还是以 UL=VaR-EL为准，如果题目没有说EL，或者说EL可以被计提的话，那么VaR=UL.这里的VaR指的是一种极端情况下的损失

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