天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:3399提问数量:63266

请问如果是做delta neutral 是不是就不用再做gamma neutral了

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请问是不是gamma neutral时 用option 对冲,delta neutral时用stock对冲,如果是的话为什么啊?

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将含权债券的期权部分价值剔除之后 99.99138 99.56148 98.90879 运用有效久期公式得到27.184 计算DV01=0.2706 哪里错了?

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老师 协方差和相关系数等于0 能不能推出x和y独立

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请问老师,“非正态小样本不可估计”,这个例子里n=28,是不符合n>30的要求的。为何还能使用t分布进行估计?

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请问远期的delta有红利是为什么是e的负qt次方

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现金流折现到交割日后第1个付息日为1043.76,当日付息30,应该加上。然后再连续复利折现到交割日,为1060.42,这才是dirty price,AI=30/2=15,clean price=1045.42 这题的解答有问题!

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老师,这里的AI用的是163/180,前面的pv计算用的是71/360,为什么AI不用163/360呢?这个地方有点乱

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老师,丰收了为什么是升水市场?在新丰收之前为什么是贴水市场

已解决

这道题目是什么意思?如何计算?

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