老师您好:
麻烦您听一下视频的这里:
本章第7个视频 [债券风向管理] 时间从00:03:45开始
对应截图如附件.
我的问题是:
幺峥老师说了一句话: "dollar duration表示收益率每变动1%, 债券价格变化百分之几"
这句话说错了吧? 这个应该是modified duration呀......
难道是口误吗?
谢谢老师!
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折现出来的真实价格 永远用的是真实的利率，真实的折现率，而不是YTM
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老师好，请问551题interest cost of carrying the delta hedge是什么意思？为什么选B？
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老师好，请问547题怎么选B不选D?theta 的图不就是gamma的图翻过来吗？那两者的风险应该是一样的啊？这里怎么区分?
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老师您好，请问546题为什么选B?题中说的in the money ，根据讲义上的图，时间减少，vega应该降低啊？
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老师您好, 这个是推导修正久期的截图
请问, 图中的y指的是YTM, 到期收益率?
不是即期利率吧?
是一个常数, 也就是YTM对嘛?
谢谢老师!
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六个月不应该是乘以0.5吗
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这张图显示的put的delta的范围应该是（0 1）呀
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