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FRM一级
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在AT the money附近不是delta变化最大吗?随着价格波动delta变化巨大,需要的对冲操作也就越频繁,累计成本也就越高啊;当价格一口气涨上去delta不就不怎么动了?这题问得很奇怪啊
查看试题 已回答老师,我想问问考试时候算derivative和bond相关利率到底是用连续复利还是普通的呢?因为发现百题里也有很多没说就一会连续复利算、一会普通来算?有些时候错了不是不知道这个知识点,而是不知道该用复利还是普通的,算出来还是有区别的。
老师 跟题目无关但是我突然想到一个关于期权的问题…比如我今天花10块钱买了一个看涨期权 过了一个月其他条件都不变期权价格由于到期日的临近跌到了8块钱 这时候有人以8块钱买了它。最后到期结算的时候S-k=15块钱 我和他都拿到各自空方给的15块钱 那这不是就很不公平吗因为另一个人只花了8块钱而我花了10块钱?
已解决这里是不是因为理论期货价格大于现在的期货价格 所以要做多期货 1那么是否能推出:不管现在期货价格是大于还是小于理论期货价格 随着临近交割日期价格就会往理论价靠拢 2这道题老师说是借现货 卖了的钱存银行 然后做多期货 做多期货的钱哪里来 而且到时候还要把一开始借的期货还回去那到时候的现货价格现在能判断吗
精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?











