老师你好 关于第二题 在futures的交易中，如果我在第一天以价格P1进入，第二天第三天第四天都因为该合约到期日的临近而有不同的价格（假设其他条件不变），每日盯市结算我的盈亏，到期以P1为执行价行权；在此期间我随便哪一天都可以以当日价格Pt进入该期货合约（即追加），每日结算，到期以Pt为执行价行权。 期权是在距离到期日不同时间、不同的股价下有不同的价格，我随时可以以当日的价格买入；在到期的过程中，每天期权都有不同的价格曲线，我再随着股价的变动每日结算盈亏。 请问以上的说法对吗？

这题为什么第二种方法算的是dirty price而第三种贴现却是clean呢coupon临近的不也折现了么

老师请问哪些对冲工具可以对冲gamma？这个该怎样理解？

老师，两个问题请教一下，第5题为什么不用连续复利计算，能否总结一下，在整个FRM的计算中，除非题干中有明确说明，要不然什么时候用连续复习，什么时候用一般复利计算？然后图2的计算用计算器应该怎么算，谢谢。

老师，请问怎么查表啊？给我表格以后发现看不懂 不会查

老师，请讲一下box spread的交易策略及怎么计算该组合的盈亏

请问老师，答案选B，说是应该是least lose,第一，我不太理解尾部事件是用es更好吧？第二，var是描述有多少概率最大损失不超过多少金额，这是most lose 吧第三，选项c什么意思？为什么对，举个例子呢？

请问如果这题给出的是半年的利率应该怎么计算呢，是直接乘以2转化为年利率吗

老师，我问一下讲这个汇率定价套利题时，我知道市场价格偏低。那么我怎么判断是期货偏低还是现货偏低？我怎么判断是斜杠后的产品偏低？因为按照1.36偏低的话，我斜杠后偏低是增加1.36这个值的，为什么说斜杠后偏低？能不能帮我推导一下，谢谢了。

请问老师，第9题的第一个小问题，为什么不可以用计算器算。N=5，I/Y=11，PMT=8，FV=100，求PV？算出来PV是88.91。