张同学2019-05-08 16:23:23
张同学为什么float不用再加最后一期的贴现啊，它最后at par了，那不用把100贴现到现在吗
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Galina2019-05-08 18:19:29
Galina这个就是floating bond的简便计算。当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。
4月是付息日，并且浮动利率等于市场利率。所以从10月的本息折现到4月，就是回归面值的。
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是不是swap计算价值的时候，interest rate swap 的本金也要贴现，但如果算最后一期赚到了多少钱就不需要加本金？
Adam2019-05-10 14:43:29
Adam同学你好，对于利率swap定价，我们通常是采用债券组合来进行定价的
这里和利率互换的概念是不一样：概念是根据同种货币的相同名义本金交换现金流，一方根据浮动利率，一方根据固定利率
我们将swap的现金流拆分成固定利息债券现金流和浮动利息债现金流，由于名义本金相同，所以换不换都是一样的，在定价时，我们通常认为将债券进行交换，这样将固定利息债券与浮动利息债券进行贴现，才能求swap
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是不是算价格要算本金贴现，算最后的profit，interest rate swap不需要加本金，这样吗
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同学 你说的profit，是指比较优势吗？
如果是的话就是对的
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