违约概率到底是常量还是变量?不妨看此页倒数第三行,等号左边写,default rate as a function of F,那这个应该是一个变量吧。可等号右边呢,有一个N-1(PD),这里的PD显然又是一个确定的常数,所以我就想问,PD到底是变量还是常量?
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E(XY)计算出来的单位相当于1个%2个M连乘,EX*EY出来是2个%和2个M连乘,数值差了100倍啊?
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想确认一下,是否是:在一般情况下,收到margin call后,retail trader需要把margin account里面的钱补充到initial margin; 但是在buying on margin的时候,只需要补充到maintenance margin的金额就可以呢
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能详细说下 knock-on effects是什么吗?
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这个损失分布中那些什么峰值是什么含义,既然横向是数值上的体现(左少右多),实在看不懂这是啥意思。
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这一页的PD和99.9 percentile for default rate有什么区别?
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请问这里不同的Zi之间,也是无关的吗?我看这页PPT没有写,但在后面老师推导的时候,又用到了这个性质。
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这页PPT的倒数第二行,就是rf=……的那个式子,怎么来的呀?可以推导一下吗?
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请问老师这道题可以先求0时刻的pv吗,还是只能折现到0.5时刻呢?
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请问一下这个题目涉及知识点在哪里,我在讲义和书里面没有找到?
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