134****4518回答（1）
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黄石2024-02-18 11:28:39
黄石同学你好。这道题的考点在于，随着到期日的临近，哪种类型的期权会经历“accelerating time decay”，也就是随着时间的流逝期权价值跌得越来越快。只有ATM option（以及接近ATM的期权）会经历accelerating time decay，其它期权的话都是decelerating time decay，这一点可以直接从下图中看出。
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