0时刻的组合价格为什么要减去f，short期权是卖方，不应该是收到吗（+f）？
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按照公式i和j都是1，这里的计算数字是怎么带出来的？？？
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有效久期中如果上升和下降幅度不一致，y变化量如何计算？
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这里的14.15这一行的数据是怎么来的啊？我需要计算方法。
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1.这道题需要这么复杂吗？因为是零息债券，所以MacD=期限，那么直接使用截图的公式计算有没有问题？
2.我实在是不太能理解导数，有没有其他的不依赖导数的解题方法？
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零息债券的价格比复习债券的价格低，为什么不考虑这部钱的在投资收益？而讲解中只考虑了付息的在投资
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公式的分母是Δy，这里的分子对应的是利率上升40BP和利率下降40BP的价格，那Δy为什么不是80BP？？？
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